ABSTRACT
Contents 7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 7.2 Pricing Swaptions Using Integral Transforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 7.3 Pricing Swaptions Using the FFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 7.4 Application and Computational Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
